Backtesting หุ้น ซื้อขาย ระบบ

Backtesting การทำ Backtesting Backtesting คือกระบวนการของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงเงินทุนที่แท้จริง ผู้ประกอบการค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลในระดับของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง หากผลการค้นหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์นี้จะสามารถนำมาใช้กับความเชื่อมั่นบางอย่างที่จะทำให้เกิดผลกำไร หากผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจถูกทิ้งทั้งหมดได้ จำนวนเงินที่สำคัญของปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันจะทำโดยผู้ค้าที่ใช้การเรียงลำดับของระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การทำย้อนหลังที่มีความหมายเมื่อทำอย่างถูกต้อง backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ ช่วงเวลาตัวอย่างที่ทำแบบทดสอบวัดกำลัง backtest เป็นสิ่งสำคัญ ระยะเวลาตัวอย่างควรมีระยะเวลานานพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเช่น uptrends downtrends และการซื้อขายระยะสั้น การทดสอบสภาพตลาดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะการซื้อขายที่ตกลงกันอยู่รวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิด การเก็บรักษาความเป็นจริงการทดสอบย้อนหลังควรสะท้อนถึงความเป็นจริงในระดับที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายทางการค้าที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงหลังการทำ backtesting ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและพวกเขาสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางการค้าว่ามีผลกำไรหรือไม่ ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting คือระดับความแข็งแกร่งของยุทธวิธี สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับที่ดีที่สุดในช่วงเวลาตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง (เรียกว่าในตัวอย่าง) ด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์และการตั้งค่าเดียวกันในช่วงเวลาตัวอย่างที่ต่างกัน (เรียกว่า out - ของตัวอย่าง) หากผลลัพธ์มีผลในทำนองเดียวกันกลยุทธ์นี้จะถือว่าใช้ได้และมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะใช้งานได้จริงในตลาดแบบเรียลไทม์ หากกลยุทธ์ล้มเหลวในการเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือควรยกเลิกโดยสิ้นเชิงการทำสำเนา: การตีความย้อนหลังการทำ Backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความมั่นใจในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตน่าจะมีผลในทางที่ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีการนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ Backtesting สามารถให้ข้อเสนอแนะทางสถิติที่มีคุณค่ามากมายเกี่ยวกับระบบที่กำหนดได้ สถิติย้อนหลังแบบทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ : กำไรสุทธิหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดการทดสอบ จักรวาล - คลังที่รวมอยู่ในการทดสอบหลังการขาย มาตรการความผันผวน - เปอร์เซ็นต์ upside และ downside สูงสุด ค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้รับและการสูญเสียเฉลี่ยเฉลี่ยที่จัดขึ้น การได้รับสาร - เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่ลงทุน (หรือถูกนำออกสู่ตลาด) อัตราส่วน - อัตราส่วนการชนะในการขาดทุน ผลตอบแทนต่อปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยง - อัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความเสี่ยง โดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าจอที่มีความสำคัญ ข้อแรกช่วยให้พ่อค้าสามารถกำหนดการตั้งค่า backtesting ได้ การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาจนถึงค่าคอมมิชชั่น นี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker: หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker: โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าต้องใส่ใจกับกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง นี่คือรายการ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะที่ทำย้อนหลังการทดสอบ: คำนึงถึงแนวโน้มตลาดในระยะเวลาที่กำหนดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการตรวจสอบย้อนหลังเฉพาะช่วงปี 2542-2543 แต่อาจไม่ดีเท่าที่ควรในตลาดหมี บ่อยครั้งที่ควรทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภท คำนึงถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นในการทำ backtesting ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ กับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจทำให้ไม่ดีขึ้นในหลายภาคส่วน ตามกฎทั่วไปหากกลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทเฉพาะของหุ้น จำกัด จักรวาลประเภท แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบ มาตรการความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่ง ผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกได้ง่ายขึ้น จำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อมีการพัฒนาระบบการซื้อขาย แม้ว่าซอฟต์แวร์การทำ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้ การเปิดรับแสงเป็นดาบสองคม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บความเสี่ยงไว้ต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้น สถิติ gainloss เฉลี่ยบวกกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion (ดูการบริหารเงินโดยใช้เกณฑ์ Kelly) ผู้ค้าสามารถทำตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนเป็นรายปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะดูที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากผลตอบแทนที่ได้รับการปรับความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่ระบบการซื้อขายจะถูกนำมาใช้จะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่า การปรับแต่งการทำ backtesting เป็นเรื่องสำคัญมาก แอ็พพลิเคชัน backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนล็อต (หรือเศษส่วน) ขนาดล็ใหญ่ขนาดขีดความต้องการของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการจัดตำแหน่งตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดชะงัก (ต่อท้าย) และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ผลการทำ backtesting ที่ถูกต้องที่สุด i t เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานได้ การทำ Backtesting บางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตมากจนไม่เป็นที่คาดหมายในอนาคตอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เลือกและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไป Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนด บางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับสำเร็จแล้วก่อนที่จะมีการดำเนินชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติ บทสรุปการทำ Backtesting เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขาย หากสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง การพัฒนาระบบการค้าระดับ high-end AmiBroker (amibroker) - การพัฒนาระบบการค้าการลงทุนด้านงบประมาณ ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ 9. การทดสอบย้อนกลับศิลปะการซื้อขายย้อนกลับการทดสอบตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับการซื้อขายคือสิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คุณสามารถทดสอบรูปแบบธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง ในการซื้อขายขั้นตอนการประเมินนี้เรียกว่า back testing. Back testing คือพื้นที่ที่ถูกละเลยโดย traders มากที่สุด Ive พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยาและการจัดการเงินในบทก่อนหน้านี้และเพื่อให้มีจำนวนมากของโค้ชการค้าอื่น ๆ มากดังนั้นตอนนี้มีฝูงของข้อมูลและความตระหนักรอบ คุณเพียงแค่ต้องท่องเน็ตเพื่อดูว่าโฟกัสอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เท่าที่ควรจะเป็นอย่างไร แต่ความสนใจทั้งหมดนี้น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบกลับ อันเป็นผลให้การซื้อขายกลับทดสอบผมคิดว่าขณะนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยเข้าใจและชื่นชมการค้า ทำไมการทดสอบกลับหลังการทดสอบสำคัญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมีผลกระทบโดยตรงกับรายการและการออกการจัดการเงินและจิตวิทยาของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ การเข้าและออกจากการทดสอบช่วยให้คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพของระบบทั้งหมดได้โดยใช้ข้อมูลในอดีต ด้วยข้อมูลดังกล่าวคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้ การทดสอบการบริหารจัดการเงินช่วยให้คุณสามารถทดสอบรูปแบบการจัดการเงินต่างๆเพื่อดูว่าระบบใดทำงานได้ดีที่สุด จิตวิทยาตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหนังสือการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบแม้ว่าจะเป็นเพียงบทความเท่านั้น แต่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายของคุณ นี่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณเมื่อคุณเริ่มทำการค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่คุณใช้ในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่า n candlestick ความผันผวนของการผันแปรการย้อนกลับ Fibonacci หรือระบบการค้าอื่น ๆ ที่คุณต้องการจะทดสอบให้ละเอียดเพื่อลดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของระบบ หากไม่มีการซื้อขายกลับการทดสอบการขาดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นและมักบังคับให้ผู้ค้าตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการซื้อขายของตนเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับการทดลองในการปรับเปลี่ยนแผนการค้าของพวกเขาบ่อยครั้งด้วยผลกระทบที่ร้ายแรง สิ่งล่อใจนี้มักมาจากการสูญเสียการค้าหรือโอกาสที่จะเปลี่ยนระบบการค้าของพวกเขาด้วยตัวบ่งชี้หวือใหม่ที่เป็นแฟชั่นล่าสุดพูดคุยเกี่ยวกับในฟอรั่มแชท สิ่งใดที่ฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงจะดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการค้าที่ไม่พอใจกับระบบการซื้อขายของเธอเพียงเพราะเธอไม่ได้ทดสอบระบบของเธออย่างถูกต้องในตอนแรก เธอไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการค้าระบบที่เธอพัฒนาขึ้น กลยุทธ์การค้าของฉันจะเป็นประโยชน์หรือไม่นี่คือคำถามที่ถามบ่อยที่สุดในโลกการค้า Mark Jurik ผู้เขียน Markik ได้ไปหาคำตอบในหนังสือ Computerised Trading ของเขาดังแสดงในกล่อง 9.1 ที่มา: Jurik, M 1999, Computerised Trading: การเพิ่มยอดการซื้อขายวันและผลกำไรข้ามคืน New York Institute of Finance, New York แต่การซื้อขายย้อนกลับคือการทดสอบว่าการซื้อขายย้อนหลังเป็นกระบวนการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตมากกว่าการทดสอบแบบเรียลไทม์ด้วยเงินจริง เมตริกที่ได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลดีเพียงใดเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ผ่านมา การตีความผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้พ่อค้ามีตัวชี้วัดที่เพียงพอในการประเมินศักยภาพของระบบการซื้อขาย ตามเหตุผลแล้วเราทราบดีว่าผลลัพธ์จากการทดสอบประเภทนี้จะไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำ แต่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณควรติดตามระบบการซื้อขายหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและทำการค้าระบบก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง แต่คำถามยังคงมีอยู่: คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพระบบการซื้อขายได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปมีเพียงสองวิธีในการทำเช่นนี้ด้วยตนเองหรือด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความซื่อสัตย์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นตัวจริงเท่านั้น ฉันได้ลองทั้งสองวิธีการทดสอบและการทดสอบด้วยตนเองไม่เพียง แต่เสียเวลา แต่ยากที่จะทำซ้ำและทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ backtesting การซื้อขายได้มากนัก จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเป็นโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการปรับแต่งและทดสอบระบบของคุณ ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ ในเมืองหลวงเพื่อซื้อซอฟต์แวร์การทดสอบที่ดีกลับอาจจะช่วยคุณนับพันในตลาดเป็นลงทุนที่ชาญฉลาดมากถ้าคุณกำลังพิจารณาการออกแบบระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและเครื่องกล การทดสอบด้านหลังของเครื่องจักรโปรดทำความเข้าใจตราบเท่าที่ระบบการซื้อขายทางกลของคุณทำงานเฉพาะกับข้อมูลราคา (เปิดสูงต่ำปิดปริมาณ) คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังได้ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสร้างระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลโดยใช้กฎรายการต่อไปนี้กฎ: ซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาปิดของวันที่ 10 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 30 วันของราคาปิด กฎนี้สามารถทดสอบได้ง่ายกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กฎการซื้อของคุณอาจมีความซับซ้อนกว่านี้เล็กน้อยเช่นกฎ: ซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 10 วันของราคาปิดเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 30 วันของราคาปิดและอัตราส่วน PE 75 หรือต่ำกว่ามูลค่าสามเดือนก่อน กฎนี้แนะนำข้อมูลที่ไม่ได้จัดหาหรือเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลข้อมูลราคาบ่อยครั้ง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (PE ratio) โดยปกติแล้วข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มตราสารทุนจะรวมถึงการเปิดสูงต่ำปิดและปริมาณ สำหรับแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากข้อ จำกัด นี้ระบบการซื้อขายทางกลจำนวนมากจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ชี้วัดทางเทคนิคด้านราคาอย่างหมดจด แต่น่าเสียดายมากที่สุดระบบการซื้อขายเชิงกลบนพื้นฐานของข้อมูลพื้นฐานอยู่นอกเหนือขอบเขตของนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เพื่อทำการทดสอบการซื้อขายย้อนหลังได้สมบูรณ์ กลับซอฟต์แวร์ทดสอบโชคดีที่วันนี้หลายชุดแผนภูมิมีซอฟต์แวร์ทดสอบกลับมาหากคุณทำตามขั้นตอนการเลือกแพคเกจแผนภูมิในบทก่อนหน้านี้คุณควรจะพบอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสามารถในการทดสอบกลับรวมหรือพบหนึ่งที่เข้ากันได้ กับแพคเกจอื่น ๆ ปิดชั้น สำหรับบรรดาผู้ที่ตัดสินใจซื้อ MetaStock ในบทที่ 8 TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim น่าจะเป็นตัวจำลองการค้าที่สมจริงมากที่สุดที่ฉันได้พบ สามารถทดสอบและประเมินระบบการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวหรือพอร์ตการรักษาความปลอดภัยแบบหลายช่องทาง ผมเชื่อว่าการทดสอบหลังจบการแข่งขันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ตัวเองสงสัยได้ เมื่อคุณยอมรับว่าคุณมีระบบการซื้อขายที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพแล้วคุณจะมั่นใจในการซื้อขายเท่านั้น ในทำนองเดียวกันกับซอฟต์แวร์แผนภูมิของคุณให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าแพคเกจของคุณกลับไปด้านหน้า คุณจะไม่สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดจากมันจนกว่าคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานและสิ่งที่คุณสามารถทำอะไรได้ โซลูชั่นทางเลือกน่าเศร้าที่ฉันได้เห็นลูกค้าจำนวนมากไม่เคยได้รับมันค่อนข้างกับการไปถึงการทดสอบกลับ สำหรับหลาย ๆ คนการทดสอบซอฟต์แวร์กลับเป็นเพียงเทคนิคเกินไปหากคุณตกอยู่ในประเภทนั้นอย่ายอมแพ้ เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการออกแบบระบบ สำหรับทางเทคนิคน้อยกว่าฉันได้พบโซลูชันที่เรียกว่า Trading Performance Analyzer ultimate-trading systemstpa ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระบบก่อนที่จะทำการซื้อขายแบบเรียลไทม์ ข้อควรทราบ: หากคุณพบว่าตัวเองกำลังทดสอบและทดสอบอีกครั้งโดยหวังว่าจะได้ข้ามสัญลักษณ์เงินนั้นอย่าลืมว่าคุณจะไม่สร้างระบบการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จ 100 เท่า หลายคนพยายาม (ตัวเองรวม) และทุกคนล้มเหลว คุณควรจะมองหาระบบการซื้อขายที่ดีพร้อมกับการเบิกเงินกู้ที่น้อยที่สุดและอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีระบบการซื้อขายของหลาย ๆ บริษัท มีธุรกิจการค้าที่สูญเสียมากขึ้นกว่าที่พวกเขาทำ แต่ก็ยังทำเงินได้ การจัดการเงินอย่างไร ชิ้นส่วนสุดท้ายในจิ๊กซอว์การออกแบบระบบคือการใช้ระบบการซื้อขายที่คุณได้ออกแบบไว้ในบทก่อน ๆ และทดสอบโดยการทดสอบระบบของคุณคุณได้ใส่ตัวเองลงใน 1 อันดับแรกของผู้ค้า ความสำเร็จของคุณ ขอแสดงความยินดีซื้อแพ็คเกจการทดสอบการซื้อขาย: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim เครื่องวิเคราะห์การซื้อขาย 8211 ultimatetradingsystemstpa เรียนรู้ซอฟต์แวร์การทดสอบด้านหลังที่คุณเลือกไว้ทั้งภายในและภายนอก กลับไปทดสอบระบบที่เพิ่งได้รับการออกแบบใหม่ของคุณรวมทั้งกฎการเข้าออกจากระบบและการจัดการเงิน คุณตรวจสอบ Portfolio123 สำหรับเดือนละ 50 เหรียญคุณจะตรวจสอบตัวแปรพื้นฐานและเทคนิคการทดสอบหลังทำตรวจสอบประสิทธิภาพ (รายการสุ่มหลายร้อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับผลเชอร์รี่) และการทดสอบแบบจำลองด้วยกฎการซื้อและขายแยกต่างหาก , การลื่นไถล, จักรวาลที่กำหนดเอง, blah, blah, blah คุณสามารถใช้งานได้เป็นเวลา 45 วันเป็นแบบทดลองใช้ฟรีหากคุณใช้รหัส HKURTIS เมื่อลงชื่อสมัครเข้าใช้เพื่อทดลองใช้ ก่อน Portfolio123 ฉันคิดว่า Zacks Research Wizard เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ 8211 แต่เป็นเงินหลายร้อยดอลลาร์สำหรับรุ่นที่รดน้ำความลำเอียงรอดชีวิตและปัญหาอื่น ๆ 8211 ไม่ขอขอบคุณ IMO เป็นซอฟต์แวร์ระดับสถาบันสำหรับค่าใช้จ่ายประมาณ 120 Jesuraj 7 มีนาคม 2012 เวลา 05:07 น. สวัสดีเดฟฉันอ่านหนังสือนี้ที่ยอดเยี่ยม ใน Metastock ฉันต้องการจองผลกำไรเพียงครึ่งหนึ่งของฉันและฉันไม่สามารถหาวิธีในการทำเช่นนี้ได้ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ใน Metastock ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ Jesuraj